Luis F. Orejuela, gracias por tu ayuda.
El codigo quedo asi y claro que yo lo tengo que replicar en cada RadioButton, Funciona mas o menos asi. Copia el valor de la tecla pulsada, pone el foco y tambien el cursor delante del caracter que hay en el Edit.
Código Delphi
[-]procedure TForm1.RadioButtonKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key in ['a'..'z','A'..'Z','1'..'9','0', #13] then
begin
txtbuscar.Text := Key;
txtbuscar.SetFocus;
txtbuscar.SelStart := length(txtbuscar.text);
end;
end;