Esto es realmente sorprendente. ¿Quieres decir que la línea del debugger pasa primero por Show antes que ConectarBaseDeDatos?
Los únicos casos en que e visto algo similar, es decir, casos en que el debugger parece ir por lugares incorrectos es cuando uso una unidad compilada dcu cuya versión no coincide con la del archivo fuente.
// Saludos