He seguido investigando y me tope con un demo, muy bueno debo decir, pero con tal demo llegue a la conclusion de que es problema del TTrayIcon que viene en D2010, ya que dicho demo de
Embarcadero hace lo mismo que mi programa, osea muestra los globos en W7, y Vista, pero no hace nada en Xp (lo cual me indica que no esta mal mi codigo), nuevamente apelo a la sabiduria de l@s compañer@s foreros, y moderadores, ojala haya una forma de mostrar esos famosos "globitos" en XP.
Dejo la liga del demo que mencione, igual le sirve a alguien:
http://cc.embarcadero.com/Item/23887
Agradezco de antemano cualquier ayuda, y tengan por seguro que si lo soluciono, aqui estare posteando la solucion, para quien lo necesite.
Saludos!