[alfaadamegmail]

Código Delphi [-]
procedure TfrmMenu.Ejecuta(Sender: TObject);
begin
  if Sender is TDxNavBarItem then
    Begin
      // Acciones a ejecutar
    End;
end;

Procedure  TfrmMenu.CreaMenu(xmlFile: String);
begin
  grupo := Barra.Groups.Add;
  grupo.Caption := 'Lo que quieres que muestre como titulo';
  grupo.Hint := Grupo.Caption;
  for inicio=0 to TotalItems
    begin
      item := ((Barra.Items.Add) as TDxNavBarItem);
      item.Caption := 'Lo que quieres que diga';
      item.Hint := 'NombreDeForma';
      Item.OnClick :=  Ejecuta;
    end;
End;

Ejemplo muy basico, pero mas o menos es asi.