Hola
A parte de lo que te ha explicado Roman, que esta totalmente en lo cierto, si quieres hacerlo siempre con un combobox se hace asi:
Código Delphi
[-]
Query1.Active := False;
Query1.SQL.Text := 'Select nombres from clientes';
Query1.Active := True;
While not Query1.Eof do
begin
Combobox1.Items.Add(Query1.Fields[0].Text);
Query1.Next;
end;
Con esto lo tendras en el combobox los nombres de los clientes.
Saludos