Hola
Me imagino que tendras que darle una condicion, si esta se cumple entonces hace lo que necesites.
Puedes usar el evento OnChange o el evento OnSelect, algo asi:
Código Delphi
[-]procedure TForm1.ComboBox1Select(Sender: TObject);
begin
case ComboBox1.ItemIndex of
0: begin
Showmessage('nada');
end;
end;
end;
Si se selecciona el primer item salta el mensaje.
Saludos