[[AgustinOrtu]]

Tenes dos alternativas:

A: Mandas por parametro un TStrings al cual se le vas a hacer el .Add(nombre empleado)

Código Delphi [-]
Unit UEmpleados;

interface

uses System, Classes, // etc...

procedure CargarEmpleados(ListaEmpleados: TStrings);

implementation

procedure CargarEmpleados(ListaEmpleados: TStrings);
begin
  // si no esta instanciado el objeto tipo lista hay que crearlo
  // en este ejmplo use un TStringList pero podria ser cualquiera que herede de TStrings (que es abstracta)
  if not(Assigned(ListaEmpleados) then
    ListaEmpleados := TStringList.Create;

  with TZQuery.Create(NIL) do
  begin
    Connection := < Tu conexion a la BD acá >
    SQL.Clear;
    SQL.Add('Select * From Empleados');
    Open;

    ListaEmpleados.Items.Clear;
    First;
    while not Eof do
    begin
      ListaEmpleados.Items.Add(FieldByName('NombreEmpleado').AsString);
      Next;
    end;
  end;
end;

B: En ves de un procedure tenes una function la cual te retorna directamente la lista

Código Delphi [-]
Unit UEmpleados;

interface

uses System, Classes, // etc...

function CargarEmpleados: TStrings;

implementation

function CargarEmpleados: TStrings;
begin
  result := TStringList.Create;

  with TZQuery.Create(NIL) do
  begin
    Connection := < Tu conexion a la BD acá >
    SQL.Clear;
    SQL.Add('Select * From Empleados');
    Open;

    result.Items.Clear;
    First;
    while not Eof do
    begin
      result.Items.Add(FieldByName('NombreEmpleado').AsString);
      Next;
    end;
  end;
end;

No use nunca los componentes ZEOS, igual me los imagino muy similares a los ADO.
El tema del TZQuery que creo en tiempo de ejecucion es porque el que estabas usando vos no lo conoce la unit UEmpleados. Poner en el uses el principal para poder acceder a ese componente query me parece muy mala idea, si tenes que usar el mismo procedimiento en otro form y por casualidad ese form no existe no vas a poder usar el ZQuery1. El connection para asignarle al query, es el TZConnection creo para ZEOS, que tendras en un DataModule, obviamente tenes que incluir la unit del DataModule en el uses

Saludos!

EDITO: Se me adelanto el compañero nelson