¡Hola Rolando!
Hace tiempo que no te dejabas ver.
Normalmente, al hablar de un método, es muy aconsejable indicar la clase a la cual pertenece. No me queda claro si te refieres a TSQLConnection.GetFieldNames, a TDataSet.GetFieldNames o a TFields.GetFieldNames. Supongo que te refieres al primero.
Voy a echarle una mirada rápida (en Delphi 7)...
...Así, de bote pronto, pareciera un asunto del controlador (driver) de dbExpress.
Podrías ilustrarme en qué lugar del código está ese ordenamiento que mencionas. Siempre es de mi interés todo lo que tenga que ver con la VCL, y últimamente, por trabajar en Magia Data, me interesa todo lo relacionado a dbExpress y otros componentes de acceso a datos.
Un meta-abrazo.
Al González.