Suponiendo que el ADOCommand se llame ADOCommand1 y el DBGrid está asociado al DataSource de nombre DataSource1, el texto a poner es como te había comentado Nbull y completo podría ser:
Código Delphi
[-]
ADOCommand1.CommandText:='DELETE * FROM agenda WHERE nombre=:nombre';
ADOCommand1.Parameters.Paramvalues['nombre'] := QuotedStr(DataSource1.DataSet.FieldByName('nombrecampo').asString);
ADOCommand1.Execute;
Por supuesto, debes tener configurada la propiedad "Connection" del ADOCommand, para poder conectarte a la BD.
Un saludo.