Vas por buen camino. Que no te asuste lo del owner.
El "owner" de una componente es la componente que se encarga de su destrucción. Cuando una componente se destruye, justo antes de hacerlo repasa la lista de las componentes que "posee" y las destruye a su vez. Esto es lo que pasa normalmente con un formulario; al destruirse destruye todas las componentes que posea. Por lo común el formulario "posee" todas las componentes que insertas en él.
Pero esto no implica que necesariamente deba ser así. Si, como en tu cas, deseas crear tú mismo las componentes, basta que les asignes nil como owner:
Query := TQuery.Create(nil);
significando que ninguna componente se encargará de destruirlo. Entonces la única diferencia es que debes ser tú mismo quien los destruya con
Query.Free
en algún momento, cuando termines de usarlo.
// Saludos
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