Decía un maestro que una alerta se usa para avisar al usuario de algo que
puede ocurrir y un error para avisar de algo que
ya ocurrió.
Esto tiene algo de lógica sólo que en este caso depende de cómo se vea. Si la verificación de datos faltantes se hace antes de hacer el post sería una alerta (oye usuario, no has puesto un valor y el servidor no lo va a aceptar) pero si la verificación se hace depués del post entonces sería un error (oye usuario, el servidor dice que falta un dato y ya protestó).´
Así que si nos guiamos por este estilo, en este caso tendría que ser una alerta. Lo que pasa es que en realidad el usuario no tiene idea de si la verificación se hace antes o después.
Por otra parte, el uso del abort después del ShowMessage, tal como lo propone marto, pues no es más que una excepción disfrazada de mensaje.
Así que en realidad todo es cuestión de gustos y mejor qe le den una taza de café al usuario para que se despabile.
// Saludos