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Hola amigos como están?
Primero que todo, les quiero agradecer por el aporte ya que recién estoy configurando mi entorno en mi maquina y habían cosas como esta que no me dejaban avanzar.

En principio el Ado que aparece en la imagen, es porque quiero hacer una app para migrar los datos de una bd Access a Mysql.
Por esto los problemas de conexión.
Tuve problemas con ADO pero resultó ser la cadena de conexión lo cual pude solucionar sin problemas.

Con respecto a Mysql, es donde agradezco los aportes ya que me fueron de mucha utilidad para guiarme.
En principio me faltaba como bien me habian dicho el FDPhysMySQLDriverLink.
En el componente FDPhysMySQLDriverLink en su propiedad VendorLib, declarar el path para encontrar el archivo libmysql.dll.

Y por último, detalle importante fué dependiendo de la aplicación a desarrollar fijarme la compatibilidad si es una app de 32 o 64 bits.
Nuevamente muchas gracias por el aporte.

Saludos.