Tienes razon, estos componentes son algo "extraños" en su comportamiento.
Yo salve algunos de estos inconvenientes usando:
Cita:
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document.getElementById('tuCampoFoco').focus();
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Para los componentes mas complicados, y asignandole un numero correlativo a cada Text en la propiedad TabOrder "n" y TabStop "True", en el inspector de objeto.
No es 100% confiable pero es algo.