Todo lo que necesita el XSD
LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd (por ejemplo), no está en el mismo fichero, sino que hay algunos "Tipos comunes" a todos los XSD que para no repetirlos están es unos ficheros distintos.
Es el caso de los ficheros, batuz_TiposComplejos.xsd, batuz_TiposAnulacion.xsd,...
Si pones TODOS los ficheros en el mismo directorio, debería encontrar esos ficheros de forma automática y debería saber importarlos automáticamente.
Sino, siempre puedes importarlos de forma manual.
Eso es lo que te está diciendo ese error, que no encuentra algunos ficheros:
Copia ese fichero en el mismo directorio y vuelve a intentarlo.