[roman]

Hace no mucho tratamos un tema similar pero no recuerdo el hilo así que repetiré.

La opción de dca es del todo correcta pero si estos eventos los usas para otro tipo de cosas como validaciones por ejemplo, tiene el inconveniente de tener que recurrir a una serie de condicionales para determinar sobre qué control hacer la validación.

if Sender = Edit1 then
   ...
else if Sender = Edit2 then
  ..
else if Sender = Edit3 then
  ..

etc.

La opción quizá más correcta sería derivar un nuevo control que haga lo que deseas, por ejemplo:

type
  TCamaleonEdit = class(TEdit)
    procedure CMEnter(var Msg: TMessage); message CM_ENTER;
    procedure CMExit(var Msg: TMessage); message CM_EXIT;
  end;

implementation

procedure TCamaleonEdit.CMEnter(var Msg: TMessage);
begin
  Color := clAqua;
end;

procedure TCamaleonEdit.CMExit(var Msg: TMessage);
begin
  Color := clWindow;
end;

Claro que el inconveniente aquí es que tienes que sustituir los Edits que ya tengas por los nuevos además de registrar el nuevo componente.

Afortunadamente existe un truco para evitar esto:

Antes de la declaración del formulario declaras tu clase dándole el mismo nombre que el edit estandard:

type
  TEdit = class(StdCtrls.TEdit)
    procedure CMEnter(var Msg: TMessage); message CM_ENTER;
    procedure CMExit(var Msg: TMessage); message CM_EXIT;
  end;

  TForm1 = class(TForm)
    ...
  end;

con la misma implementación.

Al hacerlo así, Delphi instancia los objetos Edit que ya tenías a la nueva clase TEdit con el comportamiento requerido.

// Saludos