[*Caro*]

Hola fwhite, para cancelar el Insert puedes utilizar el procedimiento Abort y el Delete estaría demas.

Código Delphi [-]
procedure TdmSocios.tbSociosBeforePost(DataSet: TDataSet);
var
  vNumSoc: Integer;
begin
// Validamos el número de Socio
 vNumSoc := tbSocios.FieldValues['Id_Socio'];

 if tbValidaNumSoc.Locate('Id_Socio', vNumSoc, []) then

   if tbSocios.State in [dsInsert] then
    begin
      if MessageDlg('O número de socio ' + IntToStr(vNumSoc) + ' xa está adxudicado.' 
       + #13 + #13 + 'Revisa os datos e fai as correccións oportunas', mtConfirmation, [mbCancel], 0)=mrCancel then
         Abort;
     end;

Saluditos