Bueno, una manera de intentarlo seria poniendo dos componentes de conexion a las dos diferentes bases de datos, 1 TDataSet TQuery(llamemosle qAlumnos) conectado a la BD que tiene la tabla "Alumnos", en ese TQuery poner la consulta de la tabla "Alumnos" que traeria el codigo de la "Provincia". Luego recorrer dicho "qAlumnos" dandole inicio a otro TQuery(llamemosle qProvincias) creado esta vez en tiempo de ejecución y conectado a la otra BD (la que tiene la tabla "Provincias") que diga algo como
Código SQL
[-]select p.descripcion from provincia p where p.codigo=:cod_provincia
y en el bucle donde se rrecorre el qAlumnos pasarle los parametros al qProvincias y en ese mismo bucle ir descargando dato por dato en algun otro componente por ejemplo: Un TRxMemoryData que tenga los campos necesarios.
Espero me haya hecho entender y que sobre todo te sirva de algo
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