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Yo te recomendaría, por practicidad, tener un TImageList con la lista de íconos, y asignarlos según corresponda:

Código Delphi [-]
  TfrmPrincipal = class(TForm)
    RxTrayIcon: TRxTrayIcon;
    ilIconos: TImageList;
    ...
    procedure ShowTrayIcon(AInconIndex: Integer);
  end;

implementation

procedure TfrmPrincipal.ShowTrayIcon(AInconIndex: Integer);
begin
  ilIconos.GetIcon(AInconIndex, RxTrayIcon.Icon);
end;

Saludos!