En Windows 2000/XP te será prácticamente imposible. Requieres reemplazar una dll de Windows (msgina.dll) y programar el reemplazo no es nada trivial.
Sin embargo puedes usar directivas de grupo para deshabilitar el administrador de tareas. No evitas el Ctrl-Alt-Supr pero al oprimirlo te aparece un mensaje diciendo que "El administrador deshabilitó el uso de Administrador de tareas".
Aún esto me parece que no es posible en XP Home, pero bueno, en XP Home no se pueden muchas cosas
Para Windows 9x hay un truco relacionado con hacerle creer al sistema que está activado el protector de pantalla. En
trucomanía podrás encontrarlo.
// Saludos