[ContraVeneno]

Código Delphi [-]

    with TTabSheet.Create(Self) do
    begin
      PageControl := PageControl1;
      Caption := 'TabSheet #' + IntToStr(i);
    end;

Si buscas en la ayuda (Presionando F1 en delphi) el TTabSheet y luego su propiedad "PageControl", encontrarás un ejemplo muy claro sobre como crearlas.