Hola,
"Un sonido" no es muy específico que digamos. Lo siguiente parece funcionar... ignoro si necesitas algo más... cómo decirlo... pruébalo tú mismo.
Código Delphi
[-]
uses
mmsystem;
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
PlaySound('c:\windows\media\chord.wav', 0, SND_FILENAME or SND_ASYNC);
Sleep(1000);
end;
Esto tampoco parece ir mal del todo y tiene mejor pinta...
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
PlaySound('c:\windows\media\chord.wav', 0, SND_FILENAME);
end;