[heroe]

Hola,
Primero debes tener instalado el MySQL. Instala también el ODBC driver de MySQL.

Luego debes elegir la tecnología a utilizar para establecer la conexion
- BDE
- ADO
- DBExpress
- Otras, como Zeos

Crea un alias ODBC hacia alguna base de datos que tengas creada.
Por ejemplo si eliges ADO, ve a la pestaña de componentes y utiliza el ADOConnection.

Ahora ve a la propiedad connectionstring del ADOConnection y configurala:
Elige Microsoft OLE DB ODBC driver, y llena los datos del proveedor, prueba la conexion y listo.