El logo de fmx lo podes cambiar desde project options, no recuerdo exactamente qué pestaña. Es como cambiar el icono en las aplicaciones VCL tradicionales
Con respecto a los colores, hay varias formas de hacerlo.
La más fácil es usar estilos, busca sobre TStyleBook
Luego si te interesa cambiar el color del form había una propiedad que había que cambiar. No recuerdo su nombre
Busca en las propiedades del form "brush", y creo que hay que poner "fill" a "solid" o algo similar
En fin, juega con las propiedades del form
