[[maeyanes]]

mmm... entonces TestConnected no prueba si se puede conectar o no a la base de datos, solo checa si la base de datos ya está conectada... en dado caso prueba así:

Código Delphi [-]
try
  Datos.IBD_Compras.Connected := True;
  // Guardar los datos de conexión en el .ini...
except
  ShowMessage('Ocurrió un error al intentar conectar con la base de datos')
end

El uso que se le podría dar a TestConnected sería:

Código Delphi [-]
// Verificamos que la aplicación esté conectada a la base de datos
if not Database.TestConnected then
  Database.Connected := True;
// Realizo las tareas necesarias

Saludos...