Parece que ya lo he logrado, creo que es algo chapuza, pero hace lo que yo quiero... asi que ya me vale, hasta que no vea lo contrario xDDD
Aqui mi Chapu-Codigo (Demostracion de funcionamiento):
Código Delphi
[-]
...
SystemParametersInfo(SPI_SETDROPSHADOW, 0, Pointer(True), 0);
SetClassLong(Handle,GCL_STYLE, GetClassLong(Handle, GCL_STYLE) or CS_DROPSHADOW);
RecreateWnd;
Refresh;
sleep(1000);
SystemParametersInfo(SPI_SETDROPSHADOW, 0, Pointer(False), 0);
RecreateWnd;
Refresh;
sleep(1000);
SystemParametersInfo(SPI_SETDROPSHADOW, 0, Pointer(True), 0);
...
Ahora solo queda mejorarlo, para que no active las sombras de todo el windows en caso de que el usuario las tuviera desactivadas, pero eso ya es mas facil paritiendo de la base que tengo ahora.
Saludos.