[roman]

Pero el código que pone totote está pensado específicamente para un ClientDataSet lo cual da la enorme ventaja de no tener que reconsultar a la base. El ordenamiento se hace en memoria, por lo cual es mucho más rápido. Además, el código es genérico; sirve para cualquier ClientDataSet sin importar el nombre de los campos ni la columna seleccionada.

Eso sí, creo que se puede simplificar un poco

Código Delphi [-]
procedure SortCDS(DataSet: TClientDataSet; Column: TColumn);
var
  IndexName: String;
  IndexOptions: TIndexOptions;

begin
  if DataSet.IndexName = Column.FieldName + '_IdxA' then
  begin
    IndexName := Column.FieldName + '_IdxD';
    IndexOptions := [ixDescending];
  end
  else
  begin
    IndexName := Column.FieldName + '_IdxA';
    IndexOptions := [];
  end;

  if DataSet.IndexDefs.IndexOf(IndexName) = -1 then
    DataSet.AddIndex(IndexName, Column.FieldName, IndexOptions);

  DataSet.IndexName := IndexName;
end;

// Saludos