Hola kia, tu consulta como la tienes planteada no puede funcionar simplemente porque 'RXDBComboBox1.text' no es el nombre de ningún país es el nombre del objeto que contiene el nombre del país. Hay varias formas de realizar la consulta una podría ser asi:
Código:
sql.Add('where pais='+''''+RXDBComboBox1.text+'''');
Tambien pudieras utilizar la función ParamByName para pasarle al query el valor deseado.
Pruebe con el que te copie que te debe devolver los nombres de paises.
Saludos