[Ñuño Martínez]

También puedes hacer:

Código Delphi [-]
PROGRAM programa;

USES
   blah, bla...

.
.
.

BEGIN
  TRY
    { Aquí el código de la aplicación. }
   .
   .
   .
  EXCEPT
     { No hacer nada }
  END;
END.

Et voilá! Si ejecutas dentro del IDE seguirán apareciendo las excepciones, pero si ejecutas fuera de él no saldrá mensaje alguno: el programa terminará sin dar explicaciones de nada.