Hola,
Desde luego, la ayuda de algunos componentes sí que puede integrarse en el entorno de Delphi. Por ejemplo, la de los componentes Indy, o la de la Jedi Library. Ignoro si depende de cómo esté hecha el archivo de ayuda de los componentes, no sólo que el formato sea el que tiene que ser (HLP sirve), sino que tuviera que cumplir algún otro requisito.
Me parece a mí que no, sino que Delphi se encarga de todo, como otras veces. Bueno, Delphi y el formato del archivo de ayuda, digo yo. Lo que puedes hacer es pegarte un poco con el "customizador" de la ayuda de Delphi, que lo encuentras en el menú "Help", en apartado "Customize". Desde ahí puedes añadir los archivos que necesites, echar un vistazo por si vieras opciones de interés, y, por último, comprobar si funciona o qué es lo que pasa.
