El RadioGroup tiene la propiedad Items que podrias usarla en reemplazo de los Radiobutton. Con eso te selecciona solo un item de los 3 que tienes, no veo la necesidad de crear RadioButton por encima del RadioGroup. Si quieres asignar un Item por defecto podrias poner en el evento OnShow del formulario:
Código Delphi
[-]
RadioGroup1.ItemIndex:=X;
También tienes la propiedad Columns del RadioGroup que define el numero de columnas que va tener, en tu caso ponle 3.