Esas "advertencias" del depurador imagino que solo las tienes que "sufrir"
mientras haces pruebas del programa desde dentro del entorno de desarrollo del Delphi. Si ejecutas el programa desde fuera del entorno de desarrollo no deberias de ver dichas advertencias, solo las que tu estás gestionnado.
No queda claro que versión de delphi, utilizas, pero, en el ide de desarrollo, puedes buscar en: Tools+options+Debugger options, la cláusula 'Integrated debugging' , desactivandola evitarás ver dichas excepciones en el entorno de
desarrollo. En el siguiente enlace se explica el uso de dicha cláusula:
http://edn.embarcadero.com/article/32015
Espero haberte ayudado, saludos...