Como estan declarados los campos? Por que tenes que guardarla en determinado formato?
Lo correcto seria guardarla en el "formato de la base de datos", y luego recuperar el valor desde delphi, y a la hora de mostrarlo en pantalla darle el formato adecuado
Código Delphi
[-]
var
Query: ...
Fecha: TDateTime;
FechaString: string;
begin
Query.Open;
Fecha := Query.FieldByName('Fecha').AsDateTime;
FechaString := FormatDateTime('dd/mm/yyyy', Fecha);
end;
Aca hay mas informacion sobre la funcion FormatDateTime