Hola Daniel.
En realidad el Grid no deberia ser el encargado de realizar el filtrado, su unica funcion es proveer una representacion visual de informacion de un TDataSet. Dicho TDataSet se especifica en la propiedad DataSet del DataSource del Grid. Me seguis?
Entonces, te quedan dos alternativas:
1. Delphi tiene la opcion de configurar relaciones Maestro-Detalle, de esto viene un demo con Delphi y hay millones de ejemplos por todos lados
2. No utilizar un evento del DBGrid, hacerlo en un evento del del DataSet. Prueba a mover tu codigo en el evento AfterScroll del DataSet
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