[Punzo]

Muchas gracias por la ayuda, lo solucione de la siguiente forma, para que no me eleve una excepción, utilice una clase interpuesta con la finalidad de redefinir el método Connected, y que este me regresara True o False, dependiendo, está solución la encontré gracias a la asesoría de Al González.

Código Delphi [-]

unit UGeneral;

interface

uses
  IdTCPClient, IdStack;

  type
    TIdTCPClient = Class (IdTCPClient.TIdTCPClient)
      function Connected :Boolean; Override;
    end;

implementation

  { TIdTCPClient }

function TIdTCPClient.Connected :Boolean;
begin
  try
    Result := Inherited Connected;
    except
      on EIdSocketError do
        Result := False;
  end;
end;

end.

Espero que a alguién más le sirva, saludos.