La combinacion seria:
Sqldataset lo conctas al sqlconnection (OBVIO
)
El DatasetProvider Lo conectas al sqldataset mediante la Propiedad dataset de este.
El clientdataset lo conectas al Datasetprovider mediante la propiedad Providername
El datasource lo conectas al clientdataset
el dbgrid lo conectas al datasource
Asi deberia funcionar
Espero se me haya entendido
Saludos