Hola,
Quisiera añadir que esto habría que pensarlo un poco y ver que es realmente necesario, porque lo que se persigue no es el comportamiento esperado, por decirlo así. Es decir, normalmente, no se cierra una aplicación cuando se cierra cualquiera de sus formularios, sino sólo cuando se cierra el formulario principal. Dicho esto, que tiene que ver con cuestiones "de diseño", me callo la boca que estoy más guapo.