Para informes muy complejos (porque manejan múltiples fuentes de datos formateadas de modos peculiares) he llegado a usar un HyperGrid. Lo rellenas como quieras y puedes guardarlo directamente en un fichero XML (saveToFile) o enlazarlo con casi cualquier herramienta de informes. Lo que no sé es cual es el volumen de datos que maneja.
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