debes recorrer el array de componentes del form y comprobar (para los twincontrol) si tiene el foco.
Algo así como:
Código Delphi
[-]
var i : Integer;
for i := 0 to Form.components.count-1 do
begin
if form.components[i] is TWincontrol then
if ((TWinControl)Components[i]).focused then
Un saludo
Edu