Hola, yo tambien necesito lo mismo estube haciendo pruebas y llegue hasta aqui si encuentras una mejor manera de hacerlo por favor me avisas.
Código Delphi
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procedure TForm1.Edit1KeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
var
edit:String;
letra,posi:Integer;
begin
edit:=edit1.Text;
IF edit<>'' THEN
begin
letra:=ord(edit[length(edit)-1]);
IF letra=32 THEN
begin
posi:=length(edit);
edit[posi]:= UpCase(edit[posi]);
end;
end;
edit1.Text:=edit;
edit1.SelStart:=length(edit1.Text);
end;