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Ralmente no "creas el evento", lo que haces es asignarle un procedimiento a un evento o propiedad del tipo "procedure of object":

procedure TMiForm.OnButtonClick(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Hola!!');
end

procedure TMiForm.MiFormCreate(Sender: TObject);
begin
  FButton := TButton.Create;
  FButton.OnClick := OnButtonClick;
end

Saludos!