[isnagil]

Sí, existe TWinHTTPRequest.DoPrepare;

De todas maneras no te preocupes, con dos componentes HTTPRio, uno para cada certificado lo he solucionado.

Por otra parte, si libero el componente, como te decía, me da el error "Invalid Pointer", es posible que esté relacionado con el modo en el que se llama al webservice, mediante una función Invokable.

Código Delphi [-]
CC515CV1 = interface(IInvokable)
  ['{1526E88D-1356-5848-234A-9734B73E6ED8}']

    // Cannot unwrap:
    //     - Output part does not refer to an element
    //     - Input element wrapper name does not match operation's name
    function  CC515CV1(const CC515CV1Ent: CC515CV1Ent): CC515CV1Sal; stdcall;

Además, si libero el componente en cada llamada, también aumento el tiempo de procesamiento. En fin, no quiero perder más tiempo con esto, como funciona lo voy a dejar como ha quedado.

Muchas gracias por tu ayuda