Mi sugerencia, antes de que cambies de componentes (porque con ZEOS debería funcionarte) es que hagas lo que te comenté:
Con Delphi y Zeos haces un pequeño programa que haga la consulta
y que te muestre los resultados en un dbgrid. La consulta te devuelve un dataset con dos columnas:
variable, valor
ahí verás varias variables que comienzan con character_set. Ve qué valores tienen, sobre todo los de character_set_connection y character_set_results.
Hazlo y nos comentas.
// Saludos