En la unidad
Windows.pas puedes ver una lista completa con estos códigos.
Cómo ya te indicaron a la tecla Delete le corresponde la constante VK_DELETE que su valor numérico es 46.
Código Delphi
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{$EXTERNALSYM VK_INSERT}
VK_INSERT = 45;
{$EXTERNALSYM VK_DELETE}
VK_DELETE = 46;
{$EXTERNALSYM VK_HELP}
VK_HELP = 47;
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Estos códigos son los que se utilizan para el evento OnKeyDown y OnKeyUp si lo piensas utilizar en el evento OnKeyPress hazlo como te indica
AGAG4 utiliza la función Ord().
Código Delphi
[-]
if Ord(Key)=VK_DELETE then
Saludos