[jhonny]

Asociales un evento OnClick en tiempo de ejecución asi:

Código Delphi [-]
 
private
    procedure Clickeo(Sender: TObject);

.........

procedure TListasFrm.Clickeo(Sender: TObject);
begin
  //Hace lo que tenga que hacer, por ejemplo...
  Edit1.Text := TMenuItem(Sender).Caption;
end;

Y para asignarle ese evento a los Items seria en el momento donde los adicionas al popupmenu pero como no nos haz mostrado como haces esa adición pues me tocara suponer con el siguiente ejemplo:

Código Delphi [-]
 
Items1.OnClick  := Clickeo; //Aunque no creo que te sirva de mucho esta linea 
//porque se supone que no están creados en diseño, de manera pues que 
//estoy a la espera de que nos muestres la manera como haces la adición.