Hola,
Sobre la propiedad InitialDir de un TOpenDialog (que supongo que valdrá también para un TSaveDialog) dice esto la ayuda de Delphi:
Cita:
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If no value is assigned to InitialDir, or if the specified directory does not exist, the initial directory is controlled by the global ForceCurrentDirectory variable. If ForceCurrentDirectory is true, the dialog opens with the current working directory displayed. Otherwise, the dialog opens with either the current working directory or the My Documents directory, depending on the version of Windows.
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O sea, necesario, lo que se dice necesario entendiéndolo como imprescindible no parece ser el dar valor alguno a la propiedad susomentada.
Algo se debe estar escapando por ahí, por lo tanto, que impide que se ejecute el diálogo que quieres mostrar al usuario.