Esta realmente no es una pregunta relacionada con MySql sino con componentes de acceso a bases de datos.
Sin importar la base de datos que uses, los datos que presenta un DBGrid o cualquier componente "db aware" se toman directamente del dataset asociado. Esto lo puedes hacer usando la lista Fields del dataset tomando el campo cuyo índice está dado por DBGrid.SelectedIndex (la columna de la celda seleccionada) o bien mediante DBGrid.SelectedField que es un "acceso directo" al campo correspondiente a la celda seleccionada.
// Saludos
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