Hola Josep
Pues si los datos los tomas de TQuery o algo parecido (ya que no has dicho que tipo de B.D. estas trabajando), se puede ordenar desde la consulta del query.
Ejemplo:
Código SQL
[-]
select numero_identificador, descripcion
from TABLA_DATOS
order by NUMERO_IDENTIFICADOR
y con esto al momento de "llenarse" el DBLookupListBox se mostrarán ordenados por el campo NUMERO_IDENTIFICADOR (order by...).
Espero te haya servido.