Hay varias formas:
Mediante ODBC:
Crea un driver ODBC de SQL que apunte a la base de datos en Windows (Panel de control->Herramientas Administrativas->Origen de datos ODBC)
Con esto ya puedes crear un alias en el BDE y conectarlo a un compoennente de base de datos en Delphi.
Otra forma es usando componentes de conexión directa perso esos son comericales.
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