Gracias de nuevo Domingo por responder tan rápido.
Puedes ponerme por favor un ejemplo de como obtener el Handle. Me pierdo con esto de los Handle.
Sigo indagando y he encontrado la descripción completa de MENUITEMINFO en
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms647578.aspx y de INSERTMENUITEM en
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms647988.aspx , pero creo que con eso me he liado más todavía !
Creo que sería más conveniente utilizar INSERTMENUITEM en vez de AppendMenu. Pero Uffff !, creo que lograr insertar mi propia opción con un gráfico y una combinación de teclas va a ser un poco más complicado de lo que creía.