Acá están dos ejemplos de como se puede capturar la tecla TAB, el primero para el evento KeyDown o KeyUP y el segundo para el evento KeyPress.
Código:
procedure TForm1.dbgDetalleKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
begin
if Key = VK_TAB then
Key := 0;
end;
procedure TForm1.dbgStockKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key = #9 then
Key := 0;
end;
Al asignar Key := 0 es como si no se hubiera presionado ninguna tecla, fijate cual te sirve para tus propósitos.